EURUSD – 逐渐靠近1.0900

虽然美国国债的抛售（美国 10 年期国债收益率目前上涨 4 个基点，为 4.28%）为美元提供了支撑，但我们也看到德国和欧盟政府债券的抛售增加——最终结果是EURUSD与德美债券收益差距密切相关。我们将其称为相对价值交易，但在外汇市场低波动性的同时，买方推动价格上涨，从2月14日的低点开始我们看到一系列更高的高点和低点。鉴于20日移动平均线走平，我会寻找布林带顶部和2月22日的高点1.0882，以限制上涨空间，并为寻求均值回归的交易员提供一个关注空头头寸的水平。

AUDNZD – 出现一个战术机会

做空AUDNZD已成为杠杆外汇界的强烈共识，交叉汇率处于 2023 年 5 月以来的最低水平。事实上，在G10外汇中，持有NZD多头头寸的情况相当普遍。有两个近期事件风险可能会影响到这两种货币，包括澳大利亚月度CPI（今天11:30 AEDT公布）和RBNZ会议（周三12:00 AEDT公布）。

澳洲CPI可能会引发澳元的小幅波动，这显然取决于数据结果（市场预计广义CPI为3.6%，而之前为3.4%）。不过，更引人关注的是RBNZ会议，因为这可能导致NZD全面出现大幅波动。NZD利率互换定价出现25个基点加息的概率约为20%，其中20/22名经济学家预计现金利率将保持在5.5%。考虑到NZD头寸已经相当高和当前的利率定价，如果我们看到RBNZ将现金利率维持不变，可能会立即引发NZD抛售，尽管评论很可能偏向鹰派（我们称之为鹰派保持），这可能会使NZD的回调受到很好的支撑。当然，25个基点的加息将促使NZD出现坚实反弹，尽管这种结果的概率很低。我很少主张孤立地交易一次中央银行会议，但我认为会议声明中，风险倾向于AUDNZD进一步走高。话虽如此，影响可能是短暂的，因此我更倾向于在任何初步上涨时反向交易，并在1.0650附近退出AUDNZD的战术性空头限价。

MXNJPY – 经典的低波动率受益者

交易突破可能是一门艺术，我们可以进行交易，但要准备好迅速平仓多头，因为失败的突破往往本身就是强烈的逆转信号。MXNJPY 作为一种战术而受到关注，鉴于外汇市场中实现波动率和隐含波动率都非常低，通常会看到对冲基金争相实施套利（收益）策略 – 以做空JPY头寸为资金来源，买入收益较高的MXN。我们可以在较高的时间框架上看到，MXNJPY已经连续几天测试8.8300的突破点，通常来说，盘整持续的时间越长，行情的力度可能越大。考虑到今天我们将迎来日本国家CPI数据（10:30 AEDT），如果数据较弱，可能会导致日元小幅疲软。本周还有来自墨西哥的数据（贸易额、季度通胀报告、失业率），这些数据很重要，因为墨西哥央行最近的会议纪要表明他们在三月份的会议上可能会降息 – 这一因素抑制了价格突破8.8300的动力。在低波动率的外汇世界中，套利表现出色，因此请设置警报以应对潜在的突破行情。

现货原油 – 处于微妙的突破边缘

在日线图上，我们看到价格在一个上行通道中运行，目前位于中间位置。我们还看到从11月14日高点开始的下降趋势阻力线以及反向头肩顶的颈线，这限制了上涨空间 – 如果收盘突破此处，将把价格带向通道的高点81.10美元，随着时间的推移甚至可能瞄准 90 美元。如果突破发生，人们可能会更多地讨论原油达到哪个水平会对风险构成更大问题，因为这会对广义通胀产生影响。我认为这个水平接近90美元，但也需要在2月美国CPI数据发布时（3月12日），看到核心数据月环比涨幅又一次过热，超过0.35%才会发生。

特斯拉 – 准备填补缺口

虽然人们的注意力都集中在英伟达和超微电脑上 – 无论是在现货股票还是期权交易量方面 -特斯拉仍在继续其业务，并在经历了从12月到2月33%的回调后，正在建立一个坚实的基础。期权交易员正在增加对看涨期权的持仓，这通常是衡量情绪和潜在的后续动力走势的良好指标。多方将把目光集中在206.77美元（1月24日低点），如果被测试，价格将填补这一缺口 – 进而引起短线交易者的关注，他们希望在这个水平做空。缺口总会被填补，但填补后价格的反应才是非常有关键的。